Moving Average Crossover Optimierung

Die durchschnittliche Crossover-Strategie ist eine weit verbreitete Strategie im Algo-Handel. Gibt es eine Möglichkeit, die Rückkehr in einer gleitenden durchschnittlichen Crossover-Streik zu optimieren. Ich habe diese Seite benutzt, um MA Crossover Stratergy in ETFs zu backtest. Aus den Backtest-Daten können wir feststellen, dass der Gesamtrenditeprozentsatz unserer bewegten durchschnittlichen Stragery viel geringer ist (71) als der Benchmark DIA (135). Also, wie sollen wir unseren MA-Crossover-Algorithmus optimieren, um einen Gesamtrenditeprozentsatz zu erhalten, der gleich oder größer ist als der von Benchmark. Wie zu verhindern, dass negative Renditen ein Weg, um Trades zu verhindern, wenn Rückkehr sind negativ. Betrachten Sie diesen Pseudocode als MA-Crossover-Algorithmus Es ist unwahrscheinlich, dass Sie den Markt langfristig mit einer so einfachen Strategie schlagen konnten. Aber da Sie nach Optimierung fragen (nicht echtes Trading), alles, was Sie tun müssen, laufen die Optimierungstests immer und immer wieder mit verschiedenen Parametern, bis Sie die exakten gleitenden Mittelkombinationen finden, die die Vergangenheit perfekt vorhersagen würden. Das einzige Problem ist, dass die Strategie vollständig auseinanderfallen wird, wenn Sie versuchen, aus Beispieldaten zu verwenden Die traurige Realität ist, dass das Schlagen der Durchschnittswerte nicht so einfach ist, wie es sein soll, und Studien deuten darauf hin, dass 86 von allen Geldmanagern und 99 Der aktiven Händler kann den SampP500 nicht schlagen. Also, wenn du einfach den Dow oder SampP konsequent schlagen könntest, wärst du einer der besten Händler in der Geschichte der Menschheit. Allerdings sind die gleitenden Durchschnitte in der Tat die Ausgangszutaten (oder zumindest wichtige Filter) zu vielen erfolgreichen Handelssystemen. Ein komplettes Handelssystem braucht Exitsstops, Geldmanagement und Diversifikation, um die Eigenkapitalkurve zu glätten und die Rendite zu steigern. Einträge allein machen kein Handelssystem, und das Verlieren ist ein Teil des Spiels, also gewöhnen Sie sich mit negativen Renditen. Ich empfehle die folgenden Bücher, um Ideen zu bekommen, wie man mit einem guten Handelssystem aufwartet: - Building Reliable Trading Systems von Keith Fitschen - Building Winning Algorithmic Trading Systems von Kevin Davey - Evidence-basierte technische Analyse von David Aronson - Technical Traders Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt von Charles LeBeau - Die ultimative Trading Guide von John Hill und George PruittWas ist die beste Länge für einen gleitenden Durchschnitt Traders Arbeit auf dem Boden der New Yorker Börse. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Wenn nicht der 200-tägige gleitende Durchschnitt, wie wäre es mit dem 100-Tage-Oder der 50-Tage-Jene sind die Fragen, die gefragt werden, in der einen oder anderen Form, von Markt-Timern auf der ganzen Welt, wie sie sind Herauszufinden, welche Indikatoren sie verwenden werden, um ihnen zu sagen, wann die unglaubliche Party zu verlassen ist Wall Street ist werfen. Hulbert: March Madness gilt für Ihr Portfolio Mark Hulbert empfiehlt den Zuschauern, nicht unverantwortliche Bewegungen mit ihrem Aktienportfolio durch emotionale Reaktionen auf March Madness zu machen. Vor drei Wochen können Sie sich erinnern, ich konzentrierte mich auf den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Einer der weit verbreiteten Indikatoren für die Bestimmung der Verschiebungen in den Märkten großen Trend. Ich fand, dass es viel zu wünschen übrig ließ: Zum Beispiel hat sich seine Leistung in den letzten Jahrzehnten deutlich verringert, so dass einige Forscher begonnen haben zu fragen, ob sie ihre Markt-Timing-Fähigkeit verloren hat. Ein weiterer Grund, warum einige Markt-Timer mit dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt unzufrieden sind, ist keine Kritik an sich, sondern ein inhärentes Merkmal für jeden Trendfolger: Es wird definitionsgemäß nicht die Spitze auswählen. Das ist, weil ein Verkaufssignal nicht ausgelöst wird, bis der Markt unter seinem durchschnittlichen Niveau der vorherigen 200 Handelstage gefallen ist. Zu diesem Zeitpunkt, natürlich, der Markt kann bereits einen erheblichen Verlust erlitten haben. Aus beiden Gründen drängte mich eine Anzahl von euch, die meine dreiwöchige Spalte lasen, um die Leistung von viel kürzer bewegten Durchschnitten zu messen. Also das, was ich für diese Spalte getan habe. Leider habe ich mit den kürzeren gleitenden Durchschnitten, die ich studiert habe, keine merklich unterschiedlichen Ergebnisse erreicht. Um sicher zu sein, die kürzeste Zeit der bewegten Durchschnitte machen einen besseren Job als die 200-Tage-Aussteigen früher, wenn der Markt abfällt. Aber sie holen sich auch häufiger für einen Verlust. Gleichzeitig sind ihre Erfolgsbilanzen langfristig nicht signifikant anders als die des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts. Darüber hinaus litt jeder der gleitenden Durchschnitte, die ich getestet habe, unter der gleichen deutlichen Verminderung der Renditen in den letzten Jahrzehnten, wie ich mit dem 200-Tage-Durchschnitt gefunden habe. Überrascht von diesen Ergebnissen Norm Fosback, der ehemalige Leiter des Instituts für Ökonometrische Forschung und derzeit Herausgeber von Fosbacks Fund Forecaster, argumentiert, dass wir nicht sein sollten. In dem Lehrbuch schrieb er vor drei Jahrzehnten, mit dem Titel Stock Market Logic, schrieb er: Es gibt keine magischen Zahlen im Trend nach. Manche gleitende durchschnittliche Längen können in der Vergangenheit am besten gearbeitet haben, aber schließlich musste etwas in der Vergangenheit am besten funktionieren und indem man alles Mögliche testete, wie konnte man helfen, aber nicht finden. Es sollte eine Grundvoraussetzung für jeden gleitenden durchschnittlichen Trend sein Nach dem System, dass praktisch alle gleitenden durchschnittlichen Längen erfolgreich zu einem größeren oder geringeren Grad voraussagen. Wenn nur ein oder zwei Längen arbeiten, sind die Chancen hoch, dass erfolgreiche Ergebnisse durch Zufall erhalten wurden. Was ist mit dem Todeskrieg Bevor ich das Thema von bewegten Durchschnitten unterschiedlicher Längen verlasse, möchte ich auch ein paar Worte über Versuche sagen, zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Länge zu einem einzigen Trendfolgesystem zu kombinieren. Viele halten es für bärisch, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren liegt, und bullish, wenn der kürzere über den längeren steigt. Übrigens, bei den 50-tägigen und den 200-tägigen Mitteln werden diese beiden Kreuzungen das Todeskreuz und das goldene Kreuz genannt. Ich habe den ganzen Tod und die goldenen Kreuze über das letzte Jahrhundert für den Dow Jones Industrial Average untersucht. Wie zuvor habe ich festgestellt, dass ihre prädiktiven Fähigkeiten in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen sind. Beachten Sie aus der begleitenden Tabelle, dass über die ganze Zeit der Dow seit 1896 existiert hat, diese beiden Crossover-Veranstaltungen einen respektablen Job gemacht haben. Beachten Sie aber auch, dass sie seit 1970 eine viel schlechtere Arbeit geleistet haben, mit dem Markt über dem einen, drei und sechs Monate nach dem Tod kreuzt sich im Durchschnitt besser als nach goldenen Kreuzen. Durchschnitt Dow Gewinn über nächsten Monat Durchschnitt Dow Gewinn über die nächsten 3 Monate Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Keine Ergebnisse gefundenHow to Moving Average Crossover, um Trades zu betreten Inzwischen können Sie den Trend bestimmen, indem Sie auf einigen gleitenden Durchschnitten auf Ihren Charts plotten. Sie sollten auch wissen, dass gleitende Durchschnitte helfen können Sie bestimmen, wann ein Trend zu Ende und umgekehrt ist. Alles, was Sie tun müssen, ist plop auf ein paar gleitende Durchschnitte auf Ihrem Diagramm, und warten auf eine Crossover. Wenn sich die bewegten Durchschnitte übereinander kreuzen, könnte es signalisieren, dass sich der Trend bald ändern wird, so dass Sie die Chance bekommen, einen besseren Einstieg zu bekommen. Wenn du einen besseren Einstieg hast, hast du die Chance, mo8217 Pips zu packen Wenn Allen Iverson einen Lebensunterhalt gemacht hat, indem du einen Killer Crossover-Umzug hast, warum kannst du dich noch mal in die tägliche Chart von USDJPY werfen, um den gleitenden durchschnittlichen Crossover-Handel zu erklären. Von April bis Juli war das Paar in einem schönen Aufwärtstrend. Es stieg um 124.00 aus, bevor er langsam hinunterging. Mitte Juli sehen wir, dass die 10 SMA unter die 20 SMA gekreuzt haben. Und was ist als nächstes passiert Ein schöner Abwärtstrend Wenn Sie bei der Überkreuzung der bewegten Durchschnitte kurzgeschlossen hätten, hätten Sie sich fast tausend Pips gemacht. Natürlich wird nicht jeder Handel ein Tausendpip-Sieger, ein Hundert-Pip-Sieger oder sogar ein 10-Pip-Sieger. Es könnte ein Verlierer sein, was bedeutet, dass du Dinge in Betracht ziehen musst, wo du deinen Stop-Loss platzieren sollst oder wann ich Gewinne einnehme. Sie können nur ohne einen Plan springen Was einige Händler tun, ist, dass sie ihre Position schließen, sobald eine neue Crossover gemacht worden ist oder sobald der Preis gegen die Position eine vorbestimmte Menge an Pips bewegt hat. Das ist, was Huck in ihrem HLHB-System macht. Sie verlässt entweder, wenn ein neuer Crossover gemacht wurde, hat aber auch einen 150-Pip-Stop-Loss nur für den Fall. Der Grund dafür ist, dass du nur noch wissen kannst, wann der nächste Crossover sein wird. Sie können am Ende verletzen, wenn Sie zu lange warten Eine Sache, um mit einem Crossover-System zu beachten ist, dass, während sie schön arbeiten in einer volatilen undorientierten Umgebung, sie don8217t Arbeit so gut, wenn der Preis reicht. Du wirst mit Tonnen von Crossover-Signalen getroffen werden und du könntest dich mehrmals mehrmals aushalten lassen, bevor du einen Trend wieder fängst. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion completeMoving Durchschnitt Crossover Ich mache einige Forschung über die Verwendung von gleitenden durchschnittlichen Crossover, um Trading-Strategien zu entwerfen. Könnte jemand in diese Diskussion eintreten und Gedanken teilen, um kurz zu rekapitulieren, sagt ein Dual Moving Average Crossover (DMAC) grundsätzlich, dass bei zwei (magisch gewählten) Perioden p1 und p2 (p1 0SELL SMA1 (p1) 8211 SMA2 (p2) 0SELL AR ( P1) 8211 AR (p2) Hier ist meine Laien-Ansicht. Durchgehende Mittelwerte filtern feinste Skalenstrukturen (oder kurzfristige Schwankungen) ab und zeigen den langfristigen Trend, einen Prozess namens Glättung. Ein längerer gleitender Durchschnitt (einer mit längerer Periode) ist geringer Empfindlich auf lokale Fluktuationen dann ein kürzeres, mit anderen Worten, ein kürzer gleitender Durchschnitt verfolgt die ursprünglichen Daten lokal besser als ein längerer. Bei zwei Perioden wird p1 und p2 (p1 regionales Minimum (kleinstes lokales Minimum in einer Region) für gesetzt SMA1, dann ist es Zeit zu kaufen, auf der anderen Seite, wenn ein regionales Maximum für SMA1 eingerichtet ist, dann ist es Zeit zu verkaufen, aber wie wissen wir, ob ein regionales Minimum oder Maximum festgestellt wurde SMA2: Wenn SMA1 steigt und schneidet SMA2 dann ein regionales Minimum etabliert wurde (zu irgendeiner Wahrscheinlichkeit oder Gefahr und hier die Wahl von p1. P2 wird eine Rolle spielen), dann kaufen, wenn SMA1 fällt und schneidet SMA2 dann ein regionales Maximum wurde etabliert, dann verkaufen. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, das regionale Minimum und Maximum zu etablieren. Ich würde auch denken, dass p1, p2 nach dem Händler-Investitionshorizont ausgewählt werden. Der gewichtete Durchschnitt wird nützlich sein, wenn Sie Informationen haben, die die Preise beeinflussen, z. B. Quantitative Lockerung, Bonitätsänderungen, politische Entwicklungen und so weiter. Ich hoffe die Ansichten sind nützlich. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie andere Ansichten haben. 2010-12-24 at 7:39 pm 1985 So sehe ich diese Strategie: 8211 Diese Strategie ist eine Trend-Strategie 8211 Wie wissen wir, wann der Trend sich wechselt, wählen wir eine langsamere SMA als Referenz und vergleichen sie relativ 8211 der schnellere SMA1 folgt dem Trend näher 8211 der langsame SMA2 folgt dem Trend weniger näher 8211, wenn SMA1 überquert SMA2 oben, da SMA1 folgt dem Trend näher, was bedeutet, dass der Trend beginnt zu ändern und steigt, so dass wir kaufe 8211 umgekehrt, wenn SMA1 Kreuzt SMA2 unten, bedeutet, dass der Trend beginnt zu sinken, also wir SELL macht dies Sinn Sinn 2010-12-27 at 2:55 pm 1986 Hier ist meine 2 Cent. 1) Ich bin mit Ken einverstanden, dass es sich hierbei um eine Trendstrategie handelt, und wir erwarten, dass wir in Gegenwart eines relativ langen Trends etwas Geld verdienen. 2) Ich denke an diesen Indikator (und andere eng verwandte wie MACD) als gewichteten Durchschnitt der vergangenen Daten anstelle eines AR (p) Modells. Wir können diese Art von Indikatoren in einer allgemeineren Form umschreiben. TexYt sum Infty ai X tex, () wobei (a) Yt der Indikator zum Zeitpunkt t ist, der (t 8211 1) adaptiv ist (b) Xt ist der (enge) Preis zum Zeitpunkt t, Xt 0 wenn t Emmanual Acar, Stephen Satchell. Kapitel 4, 5 038 6, Fortgeschrittene Handelsregeln, Zweite Auflage. Butterworth-Heinemann 2. Auflage. 19. Juni 2002